Skopiuj link
Transakcje CIRS (Currency Interest Rate Swap) polegają na wymianie kwot kapitału i płatności odsetkowych w różnych walutach pomiędzy dwoma partnerami. Według "PB" straty ze swapów walutowo-procentowych mogą pogrążyć więcej spółek niż opcje walutowe.
Niektórzy przedsiębiorcy nie czują się winni tej spekulacji i idą do sądu. Niebezpieczne swapy walutowo-procentowe wywołały żywą dyskusję wśród inwestorów, analityków i zarządzających. Niektórzy eksperci są zdania, że problem tzw. CIRS-ów może być większy niż spekulacyjnych opcji walutowych (4-7 mld zł). Choć KNF pytała w grudniu banki o transakcje pochodne, w jakich pośredniczyły, to jej dane mogą nie być wiarygodne.
Z danych Komisji można szacować, że obecna ujemna wycena CIRS-ów to 1-2 mld zł. Jednak nie padło konkretne pytanie o CIRS-y, choć straty ze spekulacji w przypadku poszczególnych spółek mogą mieć bardzo dużą wartość.
Według specjalistów straty z tych instrumentów będą miały jednak w sumie niższą wartość niż te poniesione z powodu opcji walutowych.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą aktualną ofertą szkoleniową.
źródło: Puls Biznesu, gazeta.pl